Variable Position Sizing In Forex

La importancia del tamaño de posición 2 La semana pasada hablamos sobre el experimento de lanzamiento de monedas. Usted pierde lo que usted arriesga cuando sale la cola y usted gana dos veces lo que usted arriesga cuando las cabezas suben. Si R significa su riesgo, este sistema se caracteriza por los dos múltiplos R que genera: 1) - 1R (cuando pierde, pierde lo que arriesga y R representa su riesgo) y 2) 2R (cuando gana, Usted gana dos veces lo que usted arriesga). Aprendió que había seis tipos de objetivos y que cuando hace simulaciones de su sistema de comercio, encontrará que hay un porcentaje de tamaño de posición óptima para usar para cada objetivo. Estos seis objetivos eran: Retorno máximo (promedio) Retorno mediano Riesgo óptimo para alcanzar nuestra meta de 100 por mes Menos de una oportunidad de arruinar (es decir, estar por debajo de 50). Mayor que una oportunidad de la ruina La mayor diferencia entre alcanzar nuestro objetivo y la ruina. En la simulación que corrimos, puse la ruina en ser abajo de 50 y nuestra meta del beneficio en hacer 50 por mes. Podría haber establecido un número de diferentes niveles de ruina - en cualquier lugar de estar abajo de 1 a estar abajo de 100. También podría haber establecido una serie de objetivos diferentes - en cualquier lugar de ser de 1 a más de un millón de por ciento o más. ¿Puedes ver cómo hay un número infinito de objetivos Y puedes ver cómo probablemente hay un algoritmo de tamaño de posición diferente que maximizaría la probabilidad de cada uno. Eso es lo importante que es el tamaño de la posición. Y no muchos profesionales incluso entienden lo importante que es. Una de sus conclusiones podría haber sido que el experimento de lanzamiento de monedas no era realista para el comercio. Era demasiado bueno. Nadie puede hacer 100 por mes que fácilmente. Sin embargo, recuerde que no había ninguno de los detractores normales de la negociación. No hubo costos de operación involucrados. Y no había errores involucrados. Y las pérdidas siempre se limitaron a lo que arriesgaste. En el comercio real, siempre debe tener una pérdida de peor caso antes de entrar en un comercio. Como youve aprendido de mis otros consejos, eso es lo que define 1R a ser. Y en el comercio real que podría tener pérdidas tan grandes como 5R. De hecho, cuando comete un error, con frecuencia tendrá una pérdida que es tan grande como 5R. Cuando se añaden esas consideraciones en el comercio real, entonces se vuelve más realista. Pero el problema es que casi todos los economistas que estudian los mercados, y muchas personas que obtienen un título en finanzas o se capacitan como analistas, casi no entienden nada sobre el tamaño de la posición. Sin embargo, el dimensionamiento de la posición representa aproximadamente 90% de la variación del rendimiento entre el desempeño individual en el comercio. Permítanme darles dos ejemplos: Primero, juego en un juego de mármol en algunas de mis charlas. Hay diez mármoles en una bolsa que se sacan al azar en reemplazado. Esto es equivalente a un sistema comercial con las siguientes características. 20 de los oficios son 10R ganadores (usted gana 10 veces lo que se arriesga) 5 de los oficios son perdedores 5R (usted pierde 5 veces lo que usted arriesga, que es bastante típico de lo que sucede cuando usted comete un error). Los 75 restantes de los oficios son perdedores 1R (usted pierde lo que usted arriesga). Normalmente juego este juego en conversaciones. Un mármol se extrae a la vez y se sustituye. La audiencia comienza con 100.000 y debe decidir cuánto arriesgar en cada tirón de mármol. Y normalmente hacemos 30 operaciones. Con 30 operaciones, hay una posibilidad de 85 que el resultado final será positivo. Sin embargo, digamos que tenemos 100 personas en la audiencia. Lo más probable es que tendremos 100 acciones diferentes al final del juego que van desde cero a más de un millón de dólares. Todo el mundo tiene los mismos oficios, pero los resultados fueron diferentes. Y la principal diferencia en los resultados fue cuánto se arriesgaba por comercio. El dimensionamiento de la posición es crítico para el resultado. He repetido esto cientos de veces con los mismos resultados. El segundo ejemplo proviene de un estudio sobre la asignación de activos. La asignación de activos se definió como cuánto se invirtió en efectivo, bonos y acciones. Los investigadores estudiaron 82 planes de pensiones a lo largo de un período de 10 años y concluyeron que más de 90 de la variabilidad de su desempeño se debió a esta variable quotted muchquot. Lo llamaron asignación de activos, pero llamo a cuánto tamaño de posición variable. Y ahora usted está comenzando a conseguir una ojeada de cómo el dimensionar importante de la posición es entender realmente. Curso de rendimiento máximo para inversores y comerciantes Este curso de estudio en el hogar es obra maestra del Dr. Tharps. Está diseñado para todos los niveles de inversores y comerciantes - principiantes, avanzados, sin éxito los comerciantes que buscan mejorar su rendimiento, y los comerciantes exitosos que quieren tener más éxito. Cómo determinar el tamaño de la posición correcta cuando Forex Trading Actualizado 14 de octubre 2016 Su tamaño de posición, O el tamaño del comercio, es más importante que su entrada y salida cuando el comercio de día de divisas. Usted puede tener la mejor estrategia de la divisa en el mundo, pero si su tamaño del comercio es demasiado grande o pequeño youll tomar demasiado o demasiado poco riesgo. El escenario anterior es más una preocupación, ya que arriesgar demasiado puede evaporar una cuenta comercial rápidamente. El tamaño de su posición es cuántos lotes (micro, mini o estándar) usted toma en un comercio. Su riesgo se divide en dos partes: riesgo comercial y riesgo de la cuenta. Aquí se muestra cómo todos estos elementos se unen para darle el tamaño de posición ideal, sin importar las condiciones del mercado, cuál es la configuración del comercio o qué estrategia está usando. Establezca su límite de riesgo de la cuenta por comercio Este es el paso más importante para determinar el tamaño de la posición de la divisa. Establezca un porcentaje o riesgo de riesgo de dólar en cada transacción. La mayoría de los comerciantes profesionales riesgo de 1 o menos de su cuenta. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta de 10.000 operaciones, podría arriesgar 100 por comercio si se arriesga 1 de su cuenta en el comercio. Si su riesgo es 0.5, entonces usted puede arriesgar 50. También puede usar una cantidad fija en dólares, pero idealmente, esto debe ser inferior a 1 de su cuenta. Por ejemplo, usted arriesga 75 por comercio. Mientras el saldo de su cuenta esté por encima de los 7.500, entonces usted estará arriesgando 1 o menos. Mientras que otras variables de un comercio pueden cambiar, el riesgo de la cuenta se mantiene constante. Elija cuánto usted está dispuesto a arriesgarse en cada comercio, y luego se adhieren a él. No riesgo 5 en un comercio, 1 en el siguiente, y luego 3 en otro. Si elige 1 como su límite de riesgo de la cuenta por el comercio, entonces cada comercio debe arriesgar alrededor de 1. Determinar tamaño de posición para el comercio El tamaño de posición ideal es una fórmula matemática simple igual a: Pips en riesgo X Pip Valor X Lotes negociados 61 en riesgo Ya Conocer la cifra de riesgo, porque este es el máximo que podemos arriesgar en cualquier comercio (paso 1). También conocemos a los Pips en Riesgo (paso 2). También conocemos el Valor de la Pip de cada par actual (o puedes buscarlo). Todo lo que nos deja a averiguar es el Lots intercambiados. Que es nuestro tamaño de posición. Suponga que tiene una cuenta de 10.000 y el riesgo 1 de su cuenta en cada operación. Usted puede arriesgar hasta 100, y ver un comercio en el EUR / USD donde usted quiere comprar en 1.3050 y colocar una pérdida de parada en 1.3040. Esto da como resultado 10 pips de riesgo. Si usted negocia lotes mini, entonces cada movimiento de la pip es digno de 1. Por lo tanto, tomar una posición de una porción mini dará lugar a un riesgo de 10. Pero usted puede arriesgar 100, así que usted puede tomar realmente una posición de 10 lotes mini Un lote estándar). Si pierde 10 pips en una posición de 10 mini lotes, habrá perdido 100. Esta es su tolerancia exacta al riesgo de la cuenta, por lo tanto el tamaño de la posición se calibra con precisión a su tamaño de cuenta y las especificaciones del comercio. Puede insertar cualquier número en la fórmula para obtener su tamaño de posición ideal (en lotes). El número de lotes que la fórmula produce está vinculado al valor pip introducido en la fórmula. Si introduce el valor de pip de un lote micro, la fórmula producirá su tamaño de posición en lotes micro. Si introduce un valor de pip de lote estándar, entonces obtendrá un tamaño de posición en lotes estándar. Palabra final El tamaño correcto de la posición es clave. Establezca un porcentaje determinado de riesgo de youll cada comercio 1 se recomienda. A continuación, tenga en cuenta su riesgo de pip en cada comercio individual. Basado en el riesgo de la cuenta y el riesgo de la pipa usted puede determinar su tamaño de la posición en porciones. Riesgo demasiado pequeño y su cuenta no crecerá demasiado riesgo y su cuenta se puede agotar a toda prisa. Calculadora de tamaño de posición El formulario no calcula el tamaño de posición para el aceite, oro (XAU / USD), plata (XAG / USD) y otros Como las especificaciones de sus contratos (a saber, el tamaño del lote) difieren mucho entre los corredores. Utilice un indicador MetaTrader relevante para evaluar los volúmenes de posición de dichos activos (véase más adelante). Cálculo de la cantidad que puede arriesgar es muy importante si usted sigue cuidadosamente una estrategia de gestión del dinero. Recomiendo hacerlo cada vez que abra manualmente una nueva posición en Forex. Tomará un minuto de su tiempo, pero le ahorrará de la pérdida del dinero que usted no desea perder. Cálculo de tamaño de posición es también un primer paso para el comercio de Forex organizado, que a su vez es una propiedad definitiva de los comerciantes de Forex profesionales. Considere el uso de corredores con micro o menor tamaño de posición mínima. De lo contrario, podría resultarle difícil utilizar el valor calculado en los pedidos comerciales reales. La importancia de un proceso de cálculo de tamaño de posición completa se subraya en muchos libros de Forex influyentes. El tamaño de una posición debe hacerse en línea con la fijación de la derecha stop-loss y tomar-beneficios niveles. Será difícil perder todo el dinero de la cuenta si controlas tu tamaño de riesgo y posición cada vez que haces un trato en el mercado de divisas. Esta calculadora también está disponible como un indicador de MetaTrader descargable. Las ventajas de la versión MetaTrader: Cálculo muy rápido (una vez configurado). Interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar con un panel gráfico. Tamaño de posición calculado en el mismo software que se utiliza para la negociación. Trabajará para usted incluso cuando usted está fuera de línea. Calcule el tamaño de posición incluso si EarnForex está temporalmente fuera de línea. Negocie basado en su tamaño de posición calculado usando un guión simple. Las desventajas de la versión de MetaTrader: Requiere la instalación de MetaTrader (4 o 5). Requiere descargar e instalar el indicador. No es tan intuitivo como esta calculadora de tamaño de lote simple. También puede encontrar nuestra calculadora de valor de pip útil. Puede ayudarle a encontrar el valor del pip para varios pares de divisas y para las monedas de cuenta no estándar. Interesado en las apuestas de propagación Consulte la calculadora del tamaño de la apuesta si necesita obtener la cantidad correcta por punto para su posición de apuesta de propagación.